Metode analize tveganja in njihova ocena

Za uspešno delovanje organizacije je pomembno pravilno pristopiti k reševanju nalog vodenja in načrtovanja dela. Enako pomembna bo uporaba učinkovitih, natančnih, relevantnih za analizo stanja metode, obvladovanje tveganja. Razvil več pristopov k temu problemu. V podjetju ponavadi odprejo oddelek, odgovoren za sistem upravljanja tveganj. Področje poteka tovrstnih strokovnjakov je kvantitativna, kvalitativna ocena dejavnikov, prepoznavanje vzrokov, opis dejanske situacije tveganja.

Kvalitativna analiza tveganja

Na prvi pogled se ta metoda zdi dokaj preprosta, saj spada v število opisnih. Glavna naloga zbiranja in raziskovanja podatkov je pridobitev kvantitativnega rezultata. Hkrati razkrivajo stroške posledic, ki so jih povzročili odkriti in raziskani dejavniki tveganja. Kvalitativna analiza je povzeta z naslednjimi metodami analize tveganja:

• bonitetna ocena;
• strokovna ocena;
• seznam razlogov tveganja;
• analogij.

Strokovna ocena

Ta metoda analize tveganja vključuje medsebojno povezane matematične operacije in logične zaključke, ki omogočajo strokovnjaku, da oblikuje pravilen zaključek o dani vrsti problemov. Glavna pozitivna stran te možnosti je priložnost za delo z izkušenim, kompetentnim strokovnjakom. To postane osnova za optimalno delovanje odločitev. Hkrati pa ekspertna metoda analize tveganja ne deluje le z intelektualnimi sposobnostmi analitika, temveč tudi z njegovo intuicijo - pogosto je ta komponenta najpomembnejša, zlasti v kriznih razmerah na trgu, ko je prihodnost povsem nepredvidljiva s klasičnimi tehnikami napovedovanja tudi v bližnji prihodnosti.

Pri tej metodi analize tveganja ni potrebno uporabljati posebnih programov, katerih cene so na trgu sodobnih informacijskih storitev zelo visoke. Za točen skupni znesek ni potrebnih natančnih podatkov.

Ali obstajajo slabosti?

Z metodo analize tveganja, ki jo izvede povabljeni strokovnjak, lahko pride do netočnosti informacij zaradi subjektivnosti pristopa. Zelo težko je najti resnično neodvisnega strokovnjaka, ki je sposoben podrobno in kakovostno oceniti stanje.

Da bi dosegli učinkovit rezultat, je treba povabljenemu strokovnjaku zagotoviti dostop do podatkov o projektu, katerega ocena je potrebna. To pomeni, da morate uporabljati storitve nekoga, ki je resnično vreden zaupanja. Hkrati je pomembno, da oseba nima nobenih preferenc, interesov, zlasti finančnih. Opisana metoda kvalitativne analize tveganja je učinkovita le, če se vključi strokovnjak, ki je sposoben ustvarjalnega razmišljanja in ima na tem področju veliko znanja.

Strokovno vrednotenje: klasični pristop

Ključne metode analize in ocene tveganja, ki se trenutno uporabljajo pri delu strokovnjakov:

• ankete;
• Delphi tehnologija;
• spirale, riževe situacije;
• SWOT testi.

Ocene ocen

Takšne metode analize in ocene tveganja vključujejo povabitev strokovnjaka, ki je sposoben opredeliti znane dejavnike. Podatki, ki jih je oblikoval analitik, so povzeti v posebni tabeli, analizirani in na podlagi njih formaliziran sistem ocenjevanja. V klasičnem smislu je ocenjevanje podtip strokovne ocene. Hkrati se v zadnjih letih metode analize tveganj projektov razvijajo precej aktivno, posebej priljubljeni pa so ti pol-formalizirani postopki. Ta možnost ima številne ključne značilnosti, ki vam omogočajo, da jo izberete v neodvisno, polnopravno skupino pristopov.

Najpreprostejša metoda analize tveganja projekta iz kategorije ocen je izdelati seznam na podlagi ranga. Ocena se oblikuje po točkah, najpogosteje - po sistemu s petimi točkami, čeprav lahko uporabimo lestvico ducat ali sto točk. Z ocenjevanjem različnih tveganj jim strokovnjak poda oceno, ki se osredotoča na stopnjo vpliva na stanje podjetja kot celote ali na projekt, ki ga proučujemo. Ta metoda analize tveganja naložbene projekte vključuje več strokovnjakov, od katerih ima vsak vnaprej določeno stopnjo usposobljenosti. Glede na rezultate je oblikovana tabela, ki se upošteva pri načrtovanju in upravljanju projekta.

Seznam tveganih vzrokov

Ta metoda vključuje uporabo različnih relevantnih zgodovinskih podatkov. Uveljaviti sezname tveganj, oblikovanih na podlagi izkušenj, pridobljenih pri delu na preteklih projektih. Takšen način naložbene analize Tveganja (kot tudi druge vrste dejavnikov, ki so nevarni za podjetje) se uporabljajo, če je mogoče oblikovati analitika o incidentih, ki so se zgodili v preteklosti. Upoštevajo se izgube, ki jih ima podjetje, in dejavniki tveganja, ki so odigrali svojo vlogo. Vsak nov projekt podjetja vam omogoča, da dopolnite seznam vzrokov tveganja z novimi predmeti in redna širitev spremeni seznam kritičnih vidikov v resnično pomembno analitično orodje.

Pri uporabi različnih kvantitativnih, statističnih metod analize tveganja je treba razumeti, da kopičenje informacij o razmerah v podjetju vodi do povečanja količine podatkov, ki jih upoštevajo analitiki. To je še posebej jasno vidno, če se pri analizi tveganja uporabi seznam vzrokov nevarnosti. Prej ali slej bo seznam lahko narasel na zelo velik obseg, kar ga bo spremenilo v nekontrolirano.

Vzroki tveganja: značilnosti metode

Najbolj učinkovita bo uporaba tega metoda finančne analize tveganja na stopnji ugotavljanja nevarnosti, saj je lažje prepoznati negativne situacije, ki povzročajo popoln ali delen propad projekta. Da bi poenostavili uporabo seznama, je priporočljivo, da se tveganja združijo v skupine. Tehnika je učinkovita kot sredstvo retrospektivne analize, ki preprečuje vrnitev k preteklim napakam.

Po mnenju mnogih strokovnjakov je način določanja vzrokov tveganj in izdelave seznama le-teh dodatna možnost, ki je učinkovita kot ena od meril kompleksa za oceno situacije. Toda sama uporaba tega pristopa brez dodatnih raziskav z alternativnimi rešitvami problema ne bo dala; kakovostna, polna analiza situacije ne bo zagotovila. Razlog za to je predvsem težava pri pripravi popolnega seznama in razlaga vsakega od dejavnikov.

Analogije za pomoč pri tveganjih

V okviru takšnega pristopa k vprašanju analize tveganja je potrebno najprej odkriti podobne, podobne preučene pojave, sisteme, objekte. Na podlagi analize podatkov, ki so na voljo strokovnjakom, je mogoče izračunati verjetnost negativnega izida v okoliščinah. Hkrati je treba upoštevati izkušnje preteklih transakcij, projekte, v katerih se je podjetje soočalo z neugodnimi razmerami.

Analogna metoda najbolje deluje, če podjetje pogosto dela na podobnih projektih. Takšne so na primer značilne za gradbena podjetja. Hkrati je pomembno, da se spomnite, da je vsaka nova transakcija, delovni projekt, individualno, edinstveno okolje za izvajanje, ki pušča svoj pečat na poteku dela. Zaradi te spremenljivosti je nemogoče govoriti o absolutni pravilnosti izdelave analogij in običajno se zateči k tej metodi le v primerih, ko so druge možnosti ocene tveganja nesprejemljive.

Metode kvantitativne analize tveganja

Običajno je treba izpostaviti naslednje osnovne pristope k nalogi:

• analitične;
• verjetnostni teoretični;
• nekonvencionalno.

Prva združuje analizo scenarijev in oceno občutljivosti. Druga skupina je simulacijsko modeliranje, uporaba teorije iger in metoda, ki temelji na ideji gradnje dreves. Tretja skupina so nevronske mreže, mehka logika, ki se uporablja kot del analize tveganja.

Analiza občutljivosti

Ta metoda raziskav tveganj je učinkovita, če obstaja določen niz spremenljivk, ki se spremenijo zaporedoma. Tako v primeru desetodstotne prilagoditve enega kazalnika analitik ponovno izračuna merila kot celoto, nato pa razkrije odstotek, s katerim se je celotna ocena spremenila od prejšnje. To nam omogoča, da preučimo občutljivost kot odstotek spremembe skupne vrednosti na prilagoditev vrednosti indikatorja. Za oceno tveganja je ključni koncept elastičnost sprememb parametrov. Po drugi strani določite stopnjo občutljivosti za vse sestavine ocene tveganja.

Ko so vsa merila zbrana v obliki odstotnih odzivov, lahko sestavite seznam tako, da v njem razvrstite kazalnike od največje do najmanjše. To pomaga pri pravilni oceni napovedanih vrednosti in ugotavljanju, katera od kazalnikov je zelo občutljiva, katera je srednja, nizka. Na podlagi sestavljenega seznama je mogoče sklepati o kazalnikih, ki so najmanj povezani z nevarno situacijo.

Analiza scenarijev

To je možnost napovedovanja nevarnih razmer, ki zahteva vključitev visoko usposobljenega osebja, da bi upoštevali vse možne (tudi v manjši meri) možnosti za razvoj okoliščin. Hkrati se za vsako od parametrov podjetja izračunajo napovedi za vsako pot. Tehnika velja za naprednejšo in naprednejšo različico glede na analizo občutljivosti, saj se pri podobni logiki istočasno analizira tudi kompleksna prilagoditev parametrov za obvladovanje tveganja.

V okviru tega pristopa najprej izračunamo najbolj negativni scenarij, v katerem vse spremenljivke niso prilagojene podjetju. Najverjetnejša možnost se spremlja, zadnji pa se izračuna kot najbolj donosna za podjetje. Glede na rezultate izračunov je mogoče pridobiti merila uspešnosti, jih primerjati z izhodiščem, oblikovati priporočila za razvoj. Za scenarij je osnova strokovna hipoteza o dejavnikih: katere je treba spremeniti in koliko. Uvesti to spremembo v izračun za določeno časovno obdobje, izračunati kazalnike in oblikovati zaključke.

Simulacija

Menijo, da je takšen pristop k oceni in napovedovanju tveganj najbolj natančen, pravilen, vendar zahteva visoko usposobljene analitike in znatna vlaganja delovne sile. To je precej draga varianta kvantitativne analize, ki temelji na orodjih matematične statistike. Raven tveganja, ki je značilno za odločitve vodstva po tej metodologiji, naj bi se razkrilo z uporabo specifičnih matematičnih orodij, razvitih na podlagi teorije meritev. Predpostavljena kombinacija sistemskih pristopov analizo, izbiro pravilne merilne lestvice (odvisno od ciljev dela), ki ji sledi ocena informacij. Nato morate izbrati ustrezno metodo za identifikacijo parametrov tveganja. Socialno, ekonomsko, verjetnostno oceno prilagajanja stanja je treba izračunati s posebnimi metodami (pravilna je izbrana glede na situacijo).

Kot lestvica za to metodo je dovoljeno uporabiti redno, nominalno, absolutno, relativno. Posebno možnost izberemo tako, da ocenimo želeni rezultat in količino podatkov, s katerimi analitik deluje.

Metoda Monte Carlo

Ta pristop k identifikaciji in ocenjevanju tveganj je ena od metod simulacijskega modeliranja in se zaradi njene široke uporabnosti šteje za najbolj priljubljeno v njegovi družini. Predvideva statistične teste, v katerih oblikujejo matematični model projekta, ne da bi določili parametre. Analitiki določijo verjetnostne porazdelitve pomembnih kazalnikov v okviru projekta, oblikujejo odnose med njimi, na podlagi katerih prejmejo porazdelitev transakcijskih parametrov projekta. Najbolj pravilno takšno tehniko za vrednotenje prihodkovne komponente.

Metoda Monte Carlo vključuje naslednje zaporedje dejanj:

1. Oblikovanje odvisnosti med spremenljivkami in rezultatom.
2. Izbira izhodišč.
3. Določite nastale spremenljivke za vsak vzorec z uporabo vnaprej določenega nabora funkcij.
4. Ponovitev drugega in tretjega odstavka.

Metoda Monte Carlo daje učinkovit rezultat le s ponavljajočim se ponavljanjem cikla.

Teorija iger

Gre za metodo analize tveganja, ki se trenutno zelo uporablja, tradicionalni pristop pa se »igra z naravo«. Analitiki oblikujejo matriko plačil, v katero vnesem vse možne izide. Faza je precej naporna, zahteva precej časa, napačna vpisana vrednost pa se nikakor ne kompenzira in vodi do napačnega rezultata. »Narava« v okviru te metode analize tveganja je realnost, objektivnost, korektivna rešitev problema in njegovih posledic. Poleg »narave« se šteje tudi oseba s strategijo - določen sklop pravil obnašanja, ki se uporablja v določeni situaciji.

Strategija in naravno stanje v okviru te metode analize tveganja medsebojno vplivata in analitik, ki sledi tej povezavi, lahko pride do edine pravilne rešitve problema. Pomembno je, da kakovostno organiziramo vsa možna razmerja, da na njih oblikujemo matrico dveh vhodov, pri čemer bi morali vsi elementi opisati rezultate uporabe strategije v naravnem stanju. Polna različica matrike mora vključevati vse možne možnosti interakcije. Ta tehnika se ne uporablja, kadar analitik nima potrebne količine informacij o možnih možnostih interakcije in rezultatih, ki jih lahko vodijo. Nepravilne vrednosti, vpisane v matrico, in pomanjkanje potrebnih slotov v njej vodi v močno nepredvidljivo izkrivljanje rezultata, ki ga ni mogoče odpraviti.