Elliottova valovna teorija v trgovanju
Valovna analiza trga se je izkazala za učinkovito. Zasebni vlagatelji in finančne družbe, velike banke in navadni trgovci uspešno uporabljajo tovrstne analize in zaslužijo denar.
Skrivnost popularnosti in uspeha valovne analize je sposobnost natančnega napovedovanja gibanja trga. In to je dokazana praksa.
Elliottova valovna teorija je bila oblikovana v 30-ih letih prejšnjega stoletja kot rezultat proučevanja borznih grafov.
Ustvarjalec teorije, Ralph Spencer Elliott, ni bil delavec izmenjave in ga ni igral, bil je ekonomist in računovodja. Leta 1925 ga je ameriški ministrstvo imenoval za ministra za finance v Nikaragvi in pridobil slavo in popularnost analitika, ki je iz krize dvignil gospodarstvo države.
To nam je omogočilo, da smo ustvarili svetovalno podjetje in zaslužili denar s svetovanjem bogatih strank. Toda huda bolezen ga je prisilila, da zapusti to področje.
Vendar oster analitični um ni mogel ostati nedejaven. Med težkimi napadi anemije Elliott preučuje zaloge in ugotavlja vzorce v razvoju cen.
Nekaj let kasneje je sistematiziral svoja opažanja in objavil knjigo, v kateri je val tržnih modelov.
Tako je nastala Elliottova valovna teorija. Robert Prechter je v sedemdesetih letih v sodelovanju z Alfredom Frostom objavil knjigo Princip valovanja - ključ do razumevanja trga.
Knjiga R. Prechter - učbenik o teoriji Elliott
Ta knjiga takoj postane namizje s trgovci. To je katalog vseh vzorcev valov. Elliottova valovna teorija je bila sistematizirana in dopolnjena.
Robert Prechter je predstavil nove modele in popravil nekatere netočnosti, povezane z ortodoksnimi vrhovi. Uvedli smo naprednejši zapis valov v dvojnih cik-cakih, s čimer bi uskladili nivoje valov v kompleksnih popravkih.
Robert Prechter je Elliottovo valno teorijo opisal v bolj preprostem in razumljivem jeziku. Ustvaril je dober tutorial za začetnike. Elliottova valovna teorija v Prechterjevi knjigi je predstavljena v dobro organiziranem katalogu.
Za vsako valovno strukturo so opredeljene njena vloga in pomen ter funkcija in slog.
Po študiju te knjige lahko preprosto krmarite po zapleteni strukturi trga in predvidite pojav pulzirajočih ali korektivnih valov.
Kakšna je vrednost teorije valov
Elliottova valovna teorija ni izumljena, temveč je rezultat empiričnih opazovanj in izkušenj. To je katalog vzorcev valov in vzorcev njihovega nastanka. Zato napoved gibanja trga ne temelji na teoretskem razmišljanju, temveč na tržnem vedenju.
Vlagatelji sprejemajo odločitve o nakupu ali prodaji premoženja na podlagi njihovih pričakovanj, kar se odraža v vzorcih valov, ki se ponavljajo že več kot sto let. Ponovljivost valovnih struktur je osnova za analizo valov.
Robert Prechter je razvil to zamisel in se zdaj ukvarja z napovedovanjem ne le tržnih cen, temveč tudi družbeno pomembnih dogodkov v svetu.
Praktična uporaba Elliottovih valov
Začetnike zanima predvsem, kako Elliottova teorija valov deluje v praksi.
Robert Prechter je na prvem mestu med trgovci, ki so leta 1984 trgovali na realnih računih, leta 1989 mu je Financial News dodelil naziv »Guru desetletja«, vključno z njim v prvih petih tržnih analitikov.
Elliott je dokazal praktično vrednost teorije, ki jo je ustvaril, in podal pravilno napoved rasti borze za leto 1935.
Teorija valov deluje prav tako dobro zdaj. Delovalo bo tako dolgo, dokler bo živa trgovina, na trgu pa se pojavljajo naravni vzorci ponudbe in povpraševanja v obliki valov. Da bi lahko pravilno napovedali in izvedli uspešno trgovino, morate preučiti vse valovne modele.
Valovna analiza trga
Razlika med analizo valov in drugimi vrstami je, da se tu gibanja trga gledajo skozi prizmo valnega vzorca.
Elliottova valovna teorija v knjigah drugih avtorjev in raziskovalcev se je razvila že kot tehnika valovne analize in trgovanja.
A. Bolton, R. Balan, G. Neely, B. Williams, D. Vozny, D. Stukalov in drugi - vsi so veliko prispevali k razvoju teorije valov in analize valov.
Toda poznavanje teorije ni dovolj. Pomembno je vedeti, kako se v praksi uporablja Elliottova valovna teorija.
Kako narediti napoved na podlagi analize valov
Trgovec se odloči, da bo sklenil posel, odvisno od tega, kje, na kakšnem obsegu je trend določen, to je, če se val razvija v določeni smeri s specifičnimi cilji.
Ta trend je lahko del večje valovne strukture, na primer popravek. In v tem primeru bo trgovina na trendu potekala na ravni nižjih valov in trgovina v območju na najvišji ravni valovanja.
Interakcija med valovnimi ravnmi in medsebojnim gnezdenjem valovnih modelov je glavno fraktalno načelo valov.
Za pravilno vodenje valovne analize pa je potrebno natančno preučiti vse valovne modele, opisane v knjigi Proctor in Frost. Elliottova valovna teorija je sistemski katalog vseh valov in vzorcev.
Valovni tržni modeli
Teorija valov je torej obsežno opazovanje in sistematizacija valovnih vzorcev.
Ralph Elliott je odkril 13 vzorcev valov, ki se ves čas ponavljajo in imajo strukturo fraktalne samo-podobnosti. Elliott je videl fraktale na borzi (ne sme se zamenjati z fraktalnim indikatorjem) in ga imenoval načelo valovanja.
Fraktalno teorijo je v 50-ih letih odkril Mandelbrot, vendar jih je Ralph Elliott videl na grafikonu leta 1938, 8 let kasneje pa je v svoji drugi knjigi imenoval osnovni zakon narave.
Elliottov valni princip temelji na fraktalnosti in samopodobnosti.
Valni vzorec delovanja in reakcije
Glavni valni vzorec je osemvalni korekcijski cikel (5-3).
Na diagramu je videti tako:
Ta cikel se ponavlja in se pojavlja povsod, na vseh kartah, minutah in letno. Takoj udarjajo med seboj valove.
Na tem principu gnezdenja in samopodobnosti temelji Elliottova valovna teorija.
Primer na forex grafikonu:
Gnezdenje valov kaže, da se razvija velik impulz, valovi pa se v njem odvijajo kot izvir. Vsi ugnezdeni valovi naj bi se dokončali, graf pa kaže, da je velik impulz s črnimi oznakami le v začetni fazi nastanka tretjega vala.
Označevanje valov ima vlogo zemljevida in zaradi tega je mogoče videti, kje se v valovni strukturi višje ravni oblikuje signal.
Zelo pomembno je, da se pri označevanju valov ne zmotite in pravilno določite pripadnost posameznega vala, da bi nato napovedali smer trga.
Toda vstop na trg se izvaja na fraktalnem signalu.
Tehnika fraktalnega vnosa
Temelji na načelu fraktalnega gnezdenja valov in se pogosto uporablja.
Na točki domnevnega preobrata navzdol bi moral 4-urni grafikon tvoriti fraktal vsaj treh do petih palic (Bill Williams fractal). Ne smemo zamenjevati z fraktalom Mandelbrota.
V tem času se na urnem grafikonu oblikuje urni 5-valni impulz. To je prvi vstopni pogoj.
Drugi pogoj je oblikovanje fraktala odziva, kot druge referenčne točke prvega impulza, in enakega fraktala odziva za korekcijo.
Na grafikonu bi torej morali oblikovati 3 fraktale (tu mislimo fraktalni indikator). Fraktalni indikator je povprečje petih zaporednih vrstic z najvišjim / najnižjim visokim / nizkim.
Pomanjkljivost kazalnika je, da teče naprej, kaže oznako pred nastankom tretje sveče. Zato je potreben vizualni pregled.
4-urni grafikon prikazuje tri fraktale, tretji pa fraktal.
Zdaj morate iti na nižjo raven in slediti nastajanju ugnezdenih fraktalov na urnem grafikonu.
Položaj se odpre pri nadaljevanju gibanja iz urne fraktale (3):
Znaki obratov
Položaji so zaprti blizu Fibonaccijevih razširitveni ravni, vendar nujno z znaki konca lokalne strukture, razpadom trenda.
Kot smo že omenili, peti val v impulzu vedno daje razhajanja v odvajanju MACD 5.34.5 v četrtem valu.
Elliottova valovna teorija podrobno opisuje znake konca trendov in začetek obratov.
Nekateri vzorci valov neposredno kažejo, da se trend konča, in da se bo trg kmalu razvil.
Na primer, končni diagonalni trikotnik.
Sama struktura tega modela kaže, da udeleženci na trgu niso prepričani o nadaljnji rasti in zaprtju poslov.
Če so Fibonaccijeve stopnje širitve blizu, je bolje, da zaprete transakcijo ali del položajev.
Analiza valov in Fibonaccijeve razsežnosti
R. Elliott je poudaril, da je temelj zakona valovanja Fibonaccijeva števila. Na tej podlagi je večina napovedi začetka in konca usmerjenih tržnih gibanj.
Elliottova valovna teorija, korekcija in Fibonaccijeve ravni - to je celota.
Razvoj pulzirajočih valov in korekcije znotraj njih natančno ustrezajo »zlatemu odseku«, ki ga je v 13. stoletju našel Fibonaccijev Leonardo iz Pise.
To je zelo pomembno pri napovedovanju gibanja valov. In to je podrobno opisano v knjigi Prechter in Frost.
Fibonaccijevi valovi
Razmerje med Elliottovimi valovi in Fibonaccijevi številkami daje informacije o najverjetnejših pivotnih točkah.
Te informacije so za trgovca zelo pomembne. To vam omogoča upravljanje odprtih pozicij in pravočasno pridobivanje dobička.
Ali pa v kombinaciji z drugimi signali odprti posli na pravi ravni cen in ob pravem času.
Elliottova teorija o valovih glede razmerja med Fibonacci in Robertom Prechterjem se po Elliottu ne naveliča ponavljati.
Raztezanje valov znotraj pulza
Pri trgovanju je zelo pomembno poznati zakone, ki razvijajo valove. V bistvu se pozicije odprejo glede na trend, kar pomeni, da delo poteka znotraj lokalnega impulza.
Glavno lastnost pulza je raztezanje. Pomembno je, da se naučimo videti, in na podlagi tega naredimo napoved ciljev.
Samo en val je vedno raztegnjen. Raztezanje se ne meri v točkah, je vedno relativno in izraženo v odstotkih glede na velikost drugih sosednjih valov.
Pri trgovanju z valovi je pomembno poznati naslednje točke.
Če je prvi val potekal z močnim raztezanjem, ki kaže veliko gnezdenje in nenormalno cenovno območje za prvi val, potem ne pričakujte odseka tretjega in petega valovanja. Impulzi z raztegnjenim prvim valom so oblikovani v obliki klina.
Pri normalnih impulzih se tretji val razteza vsaj 1,618 iz območja prvega vala.
Če tretji val ni dosegel te vrednosti in je približno enak prvemu, je možno, da se bo peti val razširil.
Signal bo dolgotrajen in kompleksen v strukturi 4 valovne in cenovne referenčne točke višje valovne ravni.
Če je tretji val dosegel 261,8% vrednosti prvega, potem je treba pričakovati, da peti val ne bo dosegel vrha tretjega.
Vsi ti znaki trendnih impulzov pomagajo napovedati smer in približne cilje, graditi trgovino na izbrani lestvici.
Položaji vzdolž trenda razvijanja impulza se odprejo na koncu popravkov.
Tako nam valovna analiza in Elliottova teorija omogočata, da natančno napovedujemo v impulzivnih valovih in izvedemo uspešno trgovanje v smeri trenutnega trenda.
Napovedna vrednost impulza
To pomeni, da se vsakič obnaša enako.
Tretji val v trendnem pulzu ni nikoli najkrajši.
Četrti val ne vstopa v drugo valovno regijo.
Četrti val zelo redko ponavlja drugi val v obliki. To se imenuje pravilo prepletanja.
Tukaj se zdi, da trg daje namig: če bi drugi val šel skozi oster cikcak, potem ne bi smeli pričakovati enakega od četrtega vala. Najverjetneje bo horizontalni popravek.
Četrti val vedno daje izpust MACD 5,34,5. Peti val daje divergenco in ima vrednost praviloma od 0,618 do 1,0 dolžine prvega vala.
Zaključek
Elliottova valovna teorija zelo natančno določa naravo valov. Valovna analiza trga omogoča natančno napovedovanje prihodnje smeri cen, preučevanje razpoloženja udeležencev na trgu, kar se odraža v vzorcih valov.
Zakaj se valovi oblikujejo na grafu? Vlagatelji so kupili sredstva, vložili denar in tvegali vloženi znesek. Izkazalo se je, da je napoved pravilna in ustvarjen je bil dobiček. Lahko se še naprej držite položaja, da se izboljšate, vendar se bojijo, da se bo praznovanje življenja kmalu končalo, in nekaj denarja, ki ste ga zaslužili, bo izgubljeno. Zato igralci vnaprej zaprejo del položajev in denar prenesejo na denar.
Ko se obseg trgovanja zniža, ustvarjalci trga bank začnejo zniževati cene. Na grafikonu se oblikuje ekstrem in korekcija se začne. To je posledica dejstva, da udeleženci na trgu zmanjšujejo pozicije, posredniki pa znižujejo cene, kar spodbuja nov val nakupov.
Špekulanti želijo kupiti nizko in prodati visoko. Tako valovi v grafu odražajo razpoloženje udeležencev na trgu, njihov odziv na gospodarske ali politične novice. Valovi kažejo razpoloženje vlagateljev, odražajo njihove strahove in pričakovanja, ne pa objektivnih gospodarskih kazalcev.
Oglejte si tabelo forex trga v drugi polovici leta 2008. Kakšni so objektivni ekonomski razlogi za padec funta in evra za več kot 1000 točk? Takšnih razlogov ni bilo. Samo panika.
Psihologija ljudi, njihov odnos do denarja in bogastva se s časom ne spreminja, zato so vzorci valov vedno več kot sto let.